JD Market · Metodologia do Sistema

00

SYSTEM.OVERVIEW

O que o sistema processa · como processa · o que entrega

Inputs processados

Dados macro Brasil (Selic, inflação, câmbio)

Fundamentos (valuation, ROE, D/E, fluxo de caixa)

Fluxo institucional via mercado de opções

Dados técnicos OHLC (30 barras diárias)

Volume e estrutura de volatilidade

Price action e regime de mercado

Skew de volatilidade implícita (opções)

Risco político e regulatório setorial

Arquitetura de processamento

Agente IA 1 — 4 frameworks fundamentalistas

calcExScore() — OHLC bruto, sem IA

Agente IA 2 — 4 frameworks técnicos Al Brooks

Agente auditor adversarial — validação cruzada

Consenso multicamada com override EX

Persistência em Neon Postgres serverless

Cache automático 1h — revalidação pós-pipeline

Output gerado

JD Score por ativo (−8 a +8)

Consenso: BULLISH / DEFENSIVE / NEUTRAL / BEARISH

EX Score — detecção de exaustão (0–5 topo/fundo)

Overrides automáticos quando EX conflita

Leitura de regime de mercado por ativo

Score de reversão AB4 (padrões de topo/fundo)

1 leitura por ativo por dia útil

01

PIPELINE.ARCHITECTURE

Fluxo de dados · 17h05 BRT · seg–sex · automático

01 · Coleta

Market Data

Preço, volume, fundamentos e OHLC de 30 barras diárias para os 50 ativos mais líquidos da B3.

HG Brasil API Brapi API GitHub Actions 17h05 BRT

Verificando...

→

02 · Agent 1

Fundamentalista

GS + BW + CT + JP executados em sequência. EX Score calculado localmente do OHLC bruto — sem IA.

Claude Sonnet GS · BW · CT · JP calcExScore()

→

03 · Agent 2

Price Action

Recebe EX Score + output do Agente 1. Executa AB1–AB4. Auditor adversarial valida tudo.

Claude Sonnet AB1–AB4 Auditor adversarial

→

04 · Síntese

Consenso + Output

JD Score calculado. Overrides EX aplicados antes das regras base. Publicado com cache de 1h.

Neon Postgres Vercel Cache 1h

02

FRAMEWORKS.REGISTRY

8 frameworks independentes · contribuição: +1 | 0 | −1 ao JD Score · clique para expandir

#

ID

Nome

Função no sistema

Tipo

01

GS

Goldman SachsValue + Quality Investing

Calcula valor intrínseco vs. preço atual. Gera BUY/HOLD/SELL, targets bear/base/bull 12m e risk_rating.

Fund

No longo prazo, preço converge para valor justo. Fórmula: P/E justo = ROE / Ke × (1 + g). Avalia valuation, qualidade dos lucros e risco de queda antes de qualquer sinal técnico.

02

BW

BridgewaterAll Weather Risk · Macro

Decompõe risco em 6 dimensões independentes: macro_brasil, cambio_brl, setor, liquidez, alavancagem, politico.

Fund

bw_risk_score = média ponderada 1–10. max_position_pct = 20 / bw_risk_score. Framework macro puro — não opina sobre preço, opina sobre risco sistêmico do ativo no ambiente atual.

03

JP

JPMorganOptions Flow · Event-Driven

Skew de volatilidade implícita e fluxo de open interest. Call skew = demanda de upside. Put skew = compra de proteção institucional.

Fund

Implied Move = IV_ATM × √(DTE/365) × preço. Detecta posicionamento institucional via fluxo de opções — informação que não aparece no gráfico de preço.

04

CT

CitadelMulti-Timeframe · Momentum

MA50/200, RSI 14, MACD (EMA12–EMA26), Bollinger Bands (MA20 ± 2σ), HV20. Tendência diária e semanal.

Tech

R/R mínimo 1.5, ideal 2.0+. Suportes e resistências dinâmicas. Framework de momentum puro — captura a força da tendência sem opinião sobre valor.

05

AB1

Al Brooks IDirection · Always-In

Identifica quem controla o mercado barra a barra. Bar Quality Score −6 a +6 avalia a barra mais recente.

Tech

LONG / SHORT / UNCERTAIN baseado em últimas 10 barras. Princípio Always-In: o mercado está sempre numa direção ou na outra. Detecta a direção dominante sem neutralidade artificial.

06

AB2

Al Brooks IITrend Power · 12 Signs

12 critérios objetivos de força de tendência. Score −10 a +12. ab2_score_slope = RISING | STABLE | DECLINING.

Tech

Usado nos overrides do EX Score para detectar deterioração do momentum. Quando ab2_score_slope = DECLINING com EX Score em alta, Override 3 é ativado automaticamente.

07

AB3

Al Brooks IIIRegime · Market Phase

Classifica regime: TRENDING_BULL / TRENDING_BEAR / TRADING_RANGE / TRANSITIONING.

Tech

Em range, calcula breakout pressure (BULL / BEAR / BALANCED). fade_setup = true em breakout fraco. O regime determina qual estratégia é apropriada — tendência exige momentum, range exige fade.

08

AB4

Al Brooks IVReversal · Trader's Equation

Detecta padrões de reversão: Wedge, Double Top/Bottom, Climax Bar, Failed Breakout, Three Pushes.

Tech

Reversal Score 0–10. Sinal contra-tendência — alerta de topo/fundo, não entrada vendida. AB4 ativo acima de MODERATE com EX Score ≥ 2 ativa Override 2 automaticamente.

03

EXSCORE.SPEC

Exhaustion layer · calculado do OHLC bruto · sem IA · sem Claude · priority override

PRIORITY.OVERRIDE — Quando EX Score conflita com JD Score, o EX Score tem precedência. Protege contra a IA ser persuadida por narrativa otimista quando dados de preço/volume já indicam exaustão. Um ativo com JD Score +7 e EX Score ≥ 3 é classificado como DEFENSIVE, não BULLISH.

0–1 · EX_LOW · sem alerta 2 · EX_MODERATE · monitorar 3–5 · EX_HIGH · exaustão ativa

Critérios de topo · 0–5 pts

EX1

RSI overbought persistenteRSI > 70 por 5+ dias consecutivos. Sobrecompra persistente = exaustão. Janela mais recente da série completa.

EX2

Tempo na máxima 52 semanasPreço dentro de 3% da máxima anual por 10+ dias. Quanto mais tempo sem avanço = maior distribuição.

EX3

Divergência bearish de RSI2 swing highs onde preço sobe mas RSI cai. O rally custa mais esforço para avançar menos.

EX4

Decaimento do histograma MACDHistograma positivo mas 3 barras consecutivas decrescentes. Força compradora se exaurindo antes da virada.

EX5

Exaustão de volumeVolume < 80% média 7d em rally (demanda secando) OU volume > 2× média + fechamento na metade inferior (distribuição institucional).

Critérios de fundo · 0–5 pts · espelho bullish

EXB1

RSI oversold persistenteRSI < 30 por 5+ dias consecutivos.

EXB2

Tempo na mínima 52 semanasPreço dentro de 3% da mínima anual por 10+ dias consecutivos.

EXB3

Divergência bullish de RSI2 swing lows onde preço cai mas RSI sobe.

EXB4

MACD histograma crescendoHistograma negativo mas 3 barras consecutivas crescentes.

EXB5

Absorção de volume no fundoVolume < 70% média 7d em queda OU volume > 2.5× média + fechamento na metade superior.

Implementação técnica
RSI 14 Wilder's: avgGain/avgLoss suavizados 13/14
MACD: EMA12 – EMA26 · sinal = EMA9 · hist = MACD – sinal
Swing pivô: lookback 20 barras
Volume: média 7d rolling · thresholds A/B da média
→ EX bottom ≥ 3 + score ≤ −3 + AB4 bullish = REVERSÃO BULLISH POTENCIAL

04

JDSCORE.SYNTHESIS

Camada de consenso · −8 a +8 · 1 leitura por ativo por dia

GS+ BW+ JP+ CT+ AB1+ AB2+ AB3+ AB4 = JD_SCORE · cada framework: +1 | 0 | −1

Bullish

+4 / +8

Score ≥ +4 sem BW EXTREME e sem AB4 alerta de topo ativo. Posição compatível com perfil. +7/+8 permite sizing maior.

Defensive

Override

Qualquer score. Ativado por gatilhos BW, AB4 ou EX. Não iniciar. Reduzir exposição. Aguardar dissolução do trigger.

Neutral

−3 / +3

Frameworks divergentes. Sem consenso fundamentalista/técnico. Score +3 próximo de BULLISH — monitorar diariamente.

Bearish

−4 / −8

Score ≤ −4 sem override DEFENSIVE. Frameworks convergem na baixa. Zerar ou reduzir posição comprada. Não operar short.

Override 1 🔴

Exaustão ativa — Força DEFENSIVE independente do score. Não iniciar posição. Se posicionado, considerar realização.

CONDIÇÃO: EX_Score ≥ 3 AND JD_Score ≥ +5

Override 2 🟠

Risco de topo — Força DEFENSIVE. Exaustão moderada com sinal de reversão em formação. Apertar stop. Não adicionar.

CONDIÇÃO: EX_Score = 2 AND AB4 ≥ MODERATE AND JD_Score ≥ +4

Override 3 🟡

Pré-reversão — Mantém consenso mas adiciona badge âmbar. Early warning 1–3 dias antes do colapso de score.

CONDIÇÃO: MACD_hist decaindo AND AB2_slope = DECLINING AND AB4_score ≥ 3 AND JD_Score ≥ +4

Override 4 🟢

Reversão bullish potencial — Sinaliza possível reversão de ativo sobrevendido. Não é entrada automática.

CONDIÇÃO: EX_bottom ≥ 3 AND JD_Score ≤ −3 AND AB4 bullish pattern ativo

05

SYSTEM.SCOPE

O que o JD Market é · o que não é · onde termina e onde começa outra coisa

Dimensão	JD Market	Portfolio Engineering (Harpian)
Natureza	Laboratório público de interpretação quantitativa	Infraestrutura institucional de gestão de capital
Função primária	Organizar sinais · estruturar leitura de mercado	Portfolio engineering · arquitetura adaptativa de risco
Interpreta mercado	✓	✓
Organiza sinais técnicos	✓	—
Demonstra arquitetura analítica	✓	—
Gestão profissional de portfólio	—	✓
Controle institucional de risco	—	✓
Arquitetura real de alocação	—	✓
ETPs e overlays de risco	—	✓
Opera bolsa brasileira	—	—
Acesso	Gratuito · experimental · pessoal	Institucional · Family Offices · RIAs

06

HARPIAN.REF

Ecossistema · infraestrutura institucional

Harpian Capital Advisors

O JD Market é um laboratório público de interpretação quantitativa desenvolvido por João Daniel.

A infraestrutura institucional, arquitetura de portfolio engineering, sistemas adaptativos de gestão e controle profissional de risco pertencem ao ecossistema HARPIAN — plataforma focada em engenharia quantitativa e gestão institucional de capital para Family Offices e investidores sofisticados.

harpian.com